Hypothesis testForecast evaluation
מבחן דיבולד-מריאנו לדיוק חיזוי שווה
מבחן דיבולד-מריאנו (DM), שהוצג על ידי דיבולד ומריאנו בשנת 1995, הוא הליך לא-פרמטרי נפוץ להשוואה פורמלית של דיוק החיזוי של שני מודלים מתחרים. הוא מעריך האם ההבדל בשגיאות החיזוי בין שני מודלים הוא מובהק סטטיסטית, ללא דרישה למודלים מקוננים או להנחות התפלגות ספציפיות לגבי החיזויים, מה שהופך אותו לישים באופן נרחב בכלכלה, במימון ובניתוח סדרות עתיות.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Diebold, F. X., & Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. Journal of Business & Economic Statistics, 13(3), 253–263. DOI: 10.1080/07350015.1995.10524599 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 2). Diebold-Mariano Test of Equal Predictive Accuracy. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/diebold-mariano-test
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מבחן יכולת החיזוי המותנית של ג'יאקומיני-וייטאקונומטריקה↔ השוואה
- סט הביטחון של המודל (MCS)אקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן דיוק כיווני (Pesaran-Timmermann Test of Directional Predictive Accuracy)אקונומטריקה↔ השוואה