Regression model
אוטורגרסיה וקטורית של פאנל (Panel VAR)
Panel VAR מרחיב את מודל האוטורגרסיה הווקטורית לנתוני פאנל, וממдели את האינטראקציות הדינמיות בין משתנים אחדים תוך בקרה על הטרוגניות בין-יחידות באמצעות אפקטים קבועים. הוא הוצג על ידי Holtz-Eakin, Newey ו-Rosen בשנת 1988 ומפיק פונקציות תגובה להלם (impulse-response functions) ופירוקי שונות (variance decompositions) ברמת הפאנל.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Holtz-Eakin, D., Newey, W. & Rosen, H. S. (1988). Estimating Vector Autoregressions with Panel Data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
- Abrigo, M. R. M. & Love, I. (2016). Estimation of Panel Vector Autoregression in Stata. Stata Journal, 16(3), 778-804. DOI: 10.1177/1536867X1601600314 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/panel-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)אקונומטריקה↔ compare
- מודל האפקטים הקבועים לנתוני פאנלאקונומטריקה↔ compare
- מודל אוטורגרסיה וקטורית (VAR)אקונומטריקה↔ compare