Regression modelEconometrics / time series

מבחן KPSS עם פוריֶה לבדיקת סטציונריות עם שברים מבניים חלקים

מבחן KPSS עם פוריֶה מרחיב את מבחן הסטציונריות הסטנדרטי KPSS על ידי הטמעת סדרת פוריֶה גמישה ברכיב הדטרמיניסטי של המודל. גישה זו לוכדת שברים מבניים חלקים והדרגתיים ברמה או במגמה של סדרת עיתית מבלי לדרוש מהחוקר לציין את מספר השברים או את תזמונם, ובכך מניבה הסקה אמינה יותר תחת שינוי מבני.

יישום עם EconMindבקרובApply, compare, get guidance

Tools & resources

הורדת מצגת

Learn & explore

וידאובקרוב

קראו את השיטה במלואה

לחברים בלבד

התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.

התחברות

מפת שיטות

סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.

מבחן KPSS עם פוריֶה לבדיקת סטציונריות עם שברים מבניים חלקים

מבחן קיי.פי.אס.אס (KPSS)…מבחן KPSS פאנל (מבחן חאד…מבחן שורש יחידה של ז'יוו…מבחן שורש יחידה ADF פורי…מבחן שורש יחידה פורייה-פ…מבחן שורש יחידה פורייה-ז…

מקורות

Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗