Regression modelEconometrics / time series
מודל SARIMA עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-SARIMA)
מודל SARIMA עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-SARIMA) מרחיב את מסגרת ה-SARIMA הקלאסית בכך שהוא מאפשר למקדמים האוטו-רגרסיביים ושל ממוצע הנע להתפתח לאורך זמן. בהינתן כמערכת מרחב-מצב (state-space system) ומוערך באמצעות מסנן קלמן (Kalman filter), הוא לוכד הן דפוסים עונתיים והן שינויים מבניים במודל מאוחד יחיד.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969
- Durbin, J., & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. ISBN: 9780199641178
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/time-varying-parameter-sarima-model
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ השוואה
- פילטר קלמןבייסיאני↔ השוואה
- מודל SARIMAאקונומטריקה↔ השוואה
- מודל מרחב מצב (מסנן קלמן)אקונומטריקה↔ השוואה