Regression modelEconometrics / time series
מודל פורייה ARCH (Fourier ARCH Model)
מודל פורייה ARCH מרחיב את מסגרת ה-ARCH הקלאסית על ידי שילוב איברים טריגונומטריים (פורייה) במשוואת השונות המותנית. הדבר מאפשר למודל ללכוד שינויים חלקים והדרגתיים בדינמיקת התנודתיות לאורך זמן, מבלי להניח שברים מבניים פתאומיים, מה שהופך אותו למתאים במיוחד לסדרות עתיות פיננסיות או מאקרו-כלכליות ארוכות הנתונות לשינויי משטר המתפתחים לאט.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/fourier-arch-model
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מודל ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל פורייה-GARCHאקונומטריקה↔ השוואה
- מודל GARCH (חיזוי תנודתיות)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל ARCH לא ליניארי (NARCH)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל ARCH של שבר מבניאקונומטריקה↔ השוואה
- מודל ARCH עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-ARCH)אקונומטריקה↔ השוואה