Regression model

ARFIMA: מודל ARMA עם אינטגרציה שברית

ARFIMA הוא מודל סדרות עתיות הלוכד התנהגות של זיכרון ארוך באמצעות פרמטר דיפרנציאציה שברית d, המכליל את הדיפרנציאציה השלמה של ARIMA. הוא הוצג על ידי Granger ו-Joyeux (1980) ופורמליזציה על ידי Hosking (1981) כדי לתאר סדרות שהאוטוקורלציות שלהן דועכות לאט במקום לדעוך בפתאומיות.

יישום עם EconMindבקרובוידאובקרובDownload slides

קראו את השיטה במלואה

לחברים בלבד

התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.

התחברות

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

מקורות

  1. Granger, C. W. J. & Joyeux, R. (1980). An Introduction to Long-Memory Time Series Models and Fractional Differencing. Journal of Time Series Analysis, 1(1), 15–29. DOI: 10.1111/j.1467-9892.1980.tb00297.x
  2. Hosking, J. R. M. (1981). Fractional Differencing. Biometrika, 68(1), 165–176. DOI: 10.1093/biomet/68.1.165

איך לצטט עמוד זה

ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/arfima-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

מאוזכר על ידי

ScholarGateARFIMA Model (Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average Model). אוחזר בתאריך 2026-06-15 מתוך https://scholargate.app/he/econometrics/arfima-model · מערך נתונים: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026