Regression model
ARFIMA: מודל ARMA עם אינטגרציה שברית
ARFIMA הוא מודל סדרות עתיות הלוכד התנהגות של זיכרון ארוך באמצעות פרמטר דיפרנציאציה שברית d, המכליל את הדיפרנציאציה השלמה של ARIMA. הוא הוצג על ידי Granger ו-Joyeux (1980) ופורמליזציה על ידי Hosking (1981) כדי לתאר סדרות שהאוטוקורלציות שלהן דועכות לאט במקום לדעוך בפתאומיות.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Granger, C. W. J. & Joyeux, R. (1980). An Introduction to Long-Memory Time Series Models and Fractional Differencing. Journal of Time Series Analysis, 1(1), 15–29. DOI: 10.1111/j.1467-9892.1980.tb00297.x ↗
- Hosking, J. R. M. (1981). Fractional Differencing. Biometrika, 68(1), 165–176. DOI: 10.1093/biomet/68.1.165 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/arfima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- רגרסיה לוגיסטיתסטטיסטיקה למחקר↔ compare
- רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)אקונומטריקה↔ compare
- מודל האפקטים הקבועים לנתוני פאנלאקונומטריקה↔ compare
- רגרסיית קוונטיליםאקונומטריקה↔ compare
- רגרסיית רכסלמידת מכונה↔ compare