Regression modelEconometrics / time series
שבר מבני NARDL
Structural Break NARDL מרחיב את מסגרת בדיקת הגבולות של Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (NARDL) על ידי התחשבות מפורשת בשבר מבני אחד או יותר בקשר ארוך הטווח. הוא מפריד בין שינויים חיוביים ושליליים במשתנה המסביר, בודק קואינטגרציה, ומתיר שינויי משטר, ובכך מספק תמונה עשירה יותר של דינמיקות אסימטריות ורגישות-לשברים בין משתנים.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/structural-break-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן קואינטגרציה של אנגל-גריינג'ראקונומטריקה↔ compare
- מודל ARDL לא-לינארי (NARDL)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן גבולות ARDL לשבר מבניאקונומטריקה↔ compare
- מודל תיקון שגיאות וקטורי (VECM)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן Zivot-Andrews לשבר מבניאקונומטריקה↔ compare