เศรษฐมิติ
409 วิธี
Econometrics / time series 251
แบบจำลอง ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)ตัวประมาณค่า GMM ของ Arellano-Bondแบบจำลอง ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)แบบจำลอง ARMA (Autoregressive Moving Average)การทดสอบรากหน่วย Augmented Dickey-Fuller (ADF)แบบจำลองออโตเรเกรสซีฟ (AR)การทดสอบรากหน่วยแบบเบย์เซียน ADF (Bayesian ADF Unit Root Test)แบบจำลอง Autoregressive (AR) แบบเบย์ (Bayesian AR Model)แบบจำลอง Bayesian ARCHการทดสอบ Bayesian ARDL Bounds Testแบบจำลอง ARIMA แบบเบย์ (Bayesian ARIMA Model)แบบจำลอง ARMA แบบเบย์เซียนแบบจำลอง Bayesian DCC-GARCH (Bayesian DCC-GARCH)Bayesian Difference GMMแบบจำลองข้อมูลแผงแบบพลวัตแบบเบย์ (Bayesian Dynamic Panel Data Model)แบบจำลอง EGARCH แบบเบย์ (Bayesian EGARCH Model)แบบจำลองผลกระทบคงที่แบบเบย์ (Bayesian Fixed Effects Model)แบบจำลองเบย์เซียน GARCHความเป็นเหตุเป็นผลแบบ Granger เชิงเบย์ (Bayesian Granger Causality)การทดสอบแบบเบย์เซียนของฮุสแมนแบบจำลองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเบย์ (Bayesian Moving Average: MA)Bayesian NARDLBayesian OLS (การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดแบบเบย์เซียน)การวิเคราะห์ข้อมูลแบบพาเนลแบบเบย์ (Bayesian Panel Data Analysis)การทดสอบรากหน่วยแบบเบย์เซียน Phillips-Perronการถดถอยแบบควอนไทล์บนควอนไทล์แบบเบย์ (Bayesian Quantile-on-Quantile Regression)แบบจำลองเบย์เซียนสำหรับผลกระทบสุ่มแบบจำลอง Bayesian SARIMAแบบจำลอง Bayesian Structural VAR (B-SVAR)Bayesian System GMMBayesian TGARCH (Threshold GARCH with Bayesian Estimation)การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบเบย์เซียน Toda-Yamamotoแบบจำลอง VAR แบบเบย์ (BVAR)แบบจำลองการแก้ไขข้อผิดพลาดเวกเตอร์แบบเบย์ (Bayesian VECM)Bayesian WLSแบบจำลอง DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)การประมาณค่าแบบ GMM แบบผลต่าง (ตัวประมาณค่าของ Arellano-Bond)แบบจำลองข้อมูลแผงแบบพลวัตแบบจำลอง EGARCH (Exponential GARCH)การทดสอบการสหสัมพันธ์ร่วม (Engle-Granger Cointegration Test)แบบจำลองผลคงที่การทดสอบยูนิตรูทแบบ Fourier ADFแบบจำลองอนุกรมเวลาถดถอยอัตโนมัติแบบฟูเรียร์ (Fourier AR Model)แบบจำลองฟูเรียร์ ARCHการทดสอบขอบเขตของ Fourier ARDLFourier Arellano-Bond GMMแบบจำลองฟูเรียร์ ARIMAแบบจำลองฟูเรียร์ ARMAแบบจำลอง Fourier DCC-GARCHแบบจำลองข้อมูลแผงพลวัตแบบฟูเรียร์โฟริเยร์ EGARCH: การสร้างแบบจำลองความผันผวนด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ราบรื่นการทดสอบการถดถอยร่วมแบบฟูเรียร์-เอนเกิล-แกรนเจอร์แบบจำลองผลกระทบคงที่แบบฟูเรียร์แบบจำลอง Fourier GARCHFourier GLS (Fourier Generalized Least Squares)การทดสอบสาเหตุแบบแกรนเจอร์แบบฟูเรียร์การทดสอบโฟริเยร์เฮาส์แมนการทดสอบสห integración แบบฟูเรียร์ของโยฮันเซนการทดสอบ KPSS แบบฟูเรียร์เพื่อภาวะอยู่ตัวพร้อมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ราบรื่นแบบจำลองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบฟูเรียร์ (Fourier MA)Fourier Nonlinear ARDL (Fourier NARDL)Fourier OLS (Fourier-Augmented Ordinary Least Squares)การวิเคราะห์ข้อมูลแผงแบบฟูเรียร์การทดสอบรากหน่วยแบบฟูเรียร์-ฟิลลิปส์-เพอร์รอน (Fourier PP)การถดถอยควอนไทล์บนควอนไทล์แบบฟูเรียร์แบบจำลองความคลาดเคลื่อนแบบสุ่มฟูเรียร์ (Fourier Random Effects Model)โมเดล Fourier SARIMAแบบจำลองเวกเตอร์อัตถิเรกเชิงโครงสร้างแบบฟูเรียร์ (Fourier SVAR)Fourier System GMMแบบจำลอง Fourier TGARCHการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบ Granger ของ Fourier Toda-Yamamotoแบบจำลอง VAR แบบฟูเรียร์แบบจำลองการแก้ไขข้อผิดพลาดเวกเตอร์แบบฟูเรียร์ (Fourier VECM)Fourier WLS (Fourier Flexible Weighted Least Squares)การทดสอบรากหน่วยฟูเรียร์-ซิโวต-แอนดรูวส์การทดสอบสาเหตุแบบแกรนเจอร์ (Granger Causality Test)แบบจำลองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA)การทดสอบรากที่หนึ่งแบบไม่เชิงเส้น (KSS Test)แบบจำลองออโตริเกรสซีฟไม่เชิงเส้น (Nonlinear Autoregressive - NAR)แบบจำลอง ARCH ไม่เชิงเส้น (NARCH)แบบจำลอง ARDL ไม่เชิงเส้น (NARDL)การทดสอบขอบเขตของ ARDL แบบไม่เชิงเส้น (NARDL)Nonlinear Arellano-Bond GMM for Dynamic Panel Dataแบบจำลอง ARIMA แบบไม่เชิงเส้นแบบจำลอง ARMA ไม่เชิงเส้น (NARMA)แบบจำลอง Nonlinear DCC-GARCH (Asymmetric Dynamic Conditional Correlation)Nonlinear Difference GMMแบบจำลองข้อมูลแผงพลวัตแบบไม่เชิงเส้นแบบจำลอง EGARCH แบบไม่เชิงเส้นการถดถอยร่วมแบบไม่เชิงเส้นของ Engle-Grangerแบบจำลองผลกระทบคงที่แบบไม่เชิงเส้นแบบจำลอง GARCH แบบไม่เชิงเส้นNonlinear Generalized Least Squares (NGLS)การทดสอบเหตุผลแบบกรานเจอร์แบบไม่เชิงเส้นการทดสอบข้อกำหนดฮาสแมนแบบไม่เชิงเส้นการทดสอบสหบูรณาการแบบไม่เชิงเส้นของโยฮันเซนการทดสอบ KPSS แบบไม่เชิงเส้นแบบจำลองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบไม่เชิงเส้น (Nonlinear Moving Average - NMA)แบบจำลอง Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model (NARDL)การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดแบบไม่เชิงเส้น (Nonlinear Least Squares)การวิเคราะห์ข้อมูลแบบพาเนลที่ไม่เป็นเชิงเส้นการทดสอบรากหน่วยแบบไม่เชิงเส้นของ Phillips-Perronแบบจำลองผลกระทบสุ่มแบบไม่เชิงเส้นแบบจำลอง Nonlinear SARIMAแบบจำลอง Nonlinear Structural Vector Autoregression (NL-SVAR)Nonlinear System GMMแบบจำลอง Nonlinear TGARCHการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบไม่เชิงเส้นของ Toda-Yamamotoแบบจำลอง VAR ไม่เชิงเส้น (Nonlinear VAR Model)แบบจำลองการแก้ไขข้อผิดพลาดแบบเวกเตอร์ไม่เชิงเส้น (Nonlinear VECM)Nonlinear Weighted Least Squares (NWLS)การทดสอบรากหน่วยแบบไม่เชิงเส้น Zivot-Andrewsการทดสอบรากหน่วย Panel ADFแบบจำลอง Panel Autoregressive (Panel AR)การทดสอบขอบเขตของ Panel ARDLตัวประมาณค่า GMM ของ Panel Arellano-Bondแบบจำลอง Panel ARIMAแบบจำลอง Panel ARMAการวิเคราะห์ข้อมูลพาเนลแบบจำลอง Panel DCC-GARCHแบบจำลองข้อมูลแผงแบบพลวัตPanel EGARCHการทดสอบสหบูรณ์ของพาเนลแบบเอนเกิล-แกรนเจอร์แบบจำลองผลกระทบคงที่แบบแผง (Panel Fixed Effects Model)แบบจำลอง Panel GARCHPanel Generalized Least Squares (Panel GLS)การทดสอบสมมติฐานแบบพาเนลของ Granger Causalityการทดสอบ Hausman Test สำหรับข้อมูลแบบ Panelการทดสอบสหการของพาเนลจอห์นเซนการทดสอบ Panel KPSS (การทดสอบภาวะอยู่กับที่ของข้อมูลแบบพาเนลของ Hadri)แบบจำลอง Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (Panel NARDL)Panel OLS (Pooled Ordinary Least Squares)การทดสอบรากหน่วยแบบพาเนล Phillips-Perronการถดถอยควอนไทล์บนควอนไทล์ของข้อมูลแผง (Panel Quantile-on-Quantile Regression)แบบจำลองผลกระทบสุ่มสำหรับข้อมูลแผงแบบจำลอง Panel SARIMAแบบจำลองเวกเตอร์อัตถิปรายเชิงโครงสร้างแบบแผง (Panel SVAR)การประมาณค่า Panel System GMM (ตัวประมาณค่าของ Blundell-Bond)Panel TGARCH (Threshold GARCH สำหรับข้อมูล Panel)การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบ Panel Toda-Yamamotoแบบจำลองการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนแบบเวกเตอร์สำหรับข้อมูลแผง (Panel VECM)การทดสอบรากหน่วยแบบมีรอยเลื่อนโครงสร้างสำหรับข้อมูลแผง Zivot-Andrewsการทดสอบรากหน่วยของฟิลลิปส์-เพอร์รอนการถดถอยควอนไทล์บนควอนไทล์ (Quantile-on-Quantile (QQ) Regression)Robust ADF Unit Root Testแบบจำลอง AR ที่ทนทาน (Robust AR Model)แบบจำลอง ARCH ที่ทนทาน (Robust ARCH Model)การทดสอบ Robust ARDL Bounds Test สำหรับ Cointegrationตัวประมาณค่า GMM แบบ Robust Arellano-Bondโมเดล ARIMA ที่ทนทานโมเดล Robust ARMAแบบจำลอง Dynamic Conditional Correlation GARCH ที่ทนทาน (Robust DCC-GARCH)Robust Difference GMMแบบจำลองข้อมูลแผงแบบพลวัตที่ทนทาน (Robust Dynamic Panel Data Model)โมเดล EGARCH แบบทนทานการทดสอบการถดถอยร่วมแบบ Engle-Granger ที่ทนทานแบบจำลองผลกระทบคงที่แบบทนทานแบบจำลอง GARCH ที่ทนทาน (Robust GARCH Model)การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดทั่วไปแบบคงทน (Robust GLS)การทดสอบ Robust Granger Causalityการทดสอบสหบูรณาการแบบคงทนของ Johansenการทดสอบความนิ่งของอนุกรมเวลาแบบ Robust KPSSแบบจำลองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทนทาน (Robust Moving Average - MA Model)แบบจำลอง Robust Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (Robust NARDL)OLS ที่ทนทาน (OLS พร้อมส่วนคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่ทนทาน)การวิเคราะห์ข้อมูลพาเนลที่แข็งแกร่ง (Robust Panel Data Analysis)การทดสอบรากหน่วยแบบ Phillips-Perron (PP) ที่ทนทานRobust Quantile-on-Quantile RegressionRobust Random Effects Modelโมเดล Robust SARIMAแบบจำลอง Robust Structural Vector Autoregression (Robust SVAR)Robust System GMMRobust TGARCHแบบจำลองเวกเตอร์ออโตริเกรสชันแบบทนทาน (Robust VAR)แบบจำลองแก้ไขความคลาดเคลื่อนเวกเตอร์ที่แข็งแกร่ง (Robust VECM)Robust WLSการทดสอบ Robust Zivot-Andrewsแบบจำลอง SARIMAการทดสอบรากหน่วยแบบ ADF ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแบบจำลอง AR ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแบบจำลอง ARCH ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทดสอบขอบเขต ARDL ของการแบ่งส่วนโครงสร้างแบบจำลอง ARIMA ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแบบจำลอง DCC-GARCH การแบ่งส่วนโครงสร้างStructural Break Difference GMMแบบจำลองข้อมูลแผงพลวัตที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแบบจำลอง EGARCH ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทดสอบการถดถอยร่วมแบบ Engle-Granger ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแบบจำลองผลกระทบคงที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างStructural Break GLSการเป็นเหตุเป็นผลกันแบบแกรนเจอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทดสอบโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงของฮาสแมนการทดสอบ Johansen Cointegration แบบมีโครงสร้างเปลี่ยนแปลงการทดสอบ KPSS แบบมีรอยเลื่อนเชิงโครงสร้างแบบจำลอง MA ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างStructural Break NARDLStructural Break OLSการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพาเนลที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทดสอบยูนิตรูท Phillips-Perron แบบมีจุดเปลี่ยนโครงสร้างการถดถอยเชิงปริมาณบนปริมาณแบบมีรอยเลื่อนเชิงโครงสร้างแบบจำลองผลกระทบสุ่มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแบบจำลอง SARIMA การแตกหักเชิงโครงสร้างแบบจำลอง SVAR ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบ GMM การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างStructural Break TGARCH (Threshold GARCH with Structural Breaks)การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบ Toda-Yamamoto ที่มีรอยเลื่อนเชิงโครงสร้างแบบจำลอง VAR ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (Structural Break VAR Model)แบบจำลองการแก้ไขข้อผิดพลาดเวกเตอร์พร้อมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (SB-VECM)Structural Break WLSการทดสอบยูนิตรูท Zivot-Andrews แบบมีโครงสร้างเปลี่ยนแปลงStructural Vector Autoregression (SVAR)แบบจำลองทีจีอาร์ซีเอช (TGARCH Model - Threshold GARCH)การทดสอบรากหน่วยแบบ ADF ที่พารามิเตอร์แปรผันตามเวลาแบบจำลองถดถอยอัตโนมัติพารามิเตอร์แปรผันตามเวลา (TVP-AR)แบบจำลองพารามิเตอร์ผันแปรตามเวลา ARCH (TVP-ARCH)การทดสอบขอบเขตของแบบจำลอง ARDL ที่พารามิเตอร์เปลี่ยนแปลงตามเวลาการประมาณค่าแบบ GMM ของ Arellano-Bond ที่พารามิเตอร์แปรผันตามเวลาแบบจำลอง ARIMA ที่พารามิเตอร์แปรผันตามเวลา (TVP-ARIMA)แบบจำลองพารามิเตอร์แปรผันตามเวลา ARMA (TVP-ARMA)แบบจำลองพารามิเตอร์แปรผันตามเวลา DCC-GARCHTime-Varying Parameter Difference GMMแบบจำลองข้อมูลแผงแบบพลวัตที่มีพารามิเตอร์แปรผันตามเวลาแบบจำลอง EGARCH พารามิเตอร์แปรผันตามเวลาการถดถอยร่วมแบบ Engle-Granger ที่มีพารามิเตอร์แปรผันตามเวลาแบบจำลองผลกระทบตรึงตัวที่มีพารามิเตอร์แปรตามเวลาแบบจำลองพารามิเตอร์ผันแปรตามเวลา GARCH (TVP-GARCH)การถดถอยพารามิเตอร์แปรตามเวลาแบบ GLS (TVP-GLS)การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบกรานเจอร์ด้วยพารามิเตอร์ที่แปรผันตามเวลาการทดสอบ Hausman แบบพารามิเตอร์แปรผันตามเวลาการถดถอยร่วมแบบจอห์นเซนที่มีพารามิเตอร์แปรผันตามเวลาการทดสอบ KPSS แบบพารามิเตอร์แปรผันตามเวลาแบบจำลอง MA ที่พารามิเตอร์แปรผันตามเวลาโมเดล Time-Varying Parameter NARDL (TVP-NARDL)วิธีกำลังสองน้อยที่สุดของพารามิเตอร์ที่แปรผันตามเวลา (TVP-OLS)การวิเคราะห์ข้อมูลแผงแบบพารามิเตอร์แปรตามเวลาการทดสอบรากหน่วยแบบพาราเมตอร์ผันแปรตามเวลาของ Phillips-PerronTime-varying parameter quantile-on-quantile regressionแบบจำลองพารามิเตอร์แปรผันตามเวลาแบบผลกระทบสุ่มแบบจำลอง SARIMA ที่พารามิเตอร์เปลี่ยนแปลงตามเวลา (TVP-SARIMA)แบบจำลองพารามิเตอร์แปรผันตามเวลา SVAR (TVP-SVAR)Time-Varying Parameter System GMMแบบจำลองพารามิเตอร์แปรผันตามเวลา TGARCH (Time-Varying Parameter TGARCH Model)การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบ Toda-Yamamoto ที่มีพารามิเตอร์แปรผันตามเวลาแบบจำลองพารามิเตอร์แปรผันตามเวลา (TVP-VAR)Time-varying parameter VECMวิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบถ่วงน้ำหนักพารามิเตอร์แปรผันตามเวลา (TVP-WLS)การทดสอบรากหน่วยแบบ Zivot-Andrews ที่พารามิเตอร์แปรผันตามเวลาการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบ Toda-Yamamotoแบบจำลองการถดถอยอัตโนมัติแบบเวกเตอร์ (VAR)แบบจำลองเวกเตอร์ปรับแก้ความคลาดเคลื่อน (VECM)การทดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง Zivot-Andrews
Regression-model 71
การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสองขั้นตอน (2SLS / IV)การทดสอบ ARCH-LM สำหรับการรวมกลุ่มของความผันผวนการทดสอบขอบเขต ARDL (การทดสอบขอบเขต Pesaran)ARFIMA Modelแบบจำลอง ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)การทดสอบรากหน่วย Augmented Dickey-Fuller (ADF)ตัวประมาณค่า Augmented Mean Group (AMG)Bayesian Vector Autoregression (BVAR)การทดสอบ LM ของ Breusch-Godfrey สำหรับสหสัมพันธ์เชิงอันดับการทดสอบ Breusch-Pagan สำหรับความแปรปรวนต่างกันตัวประมาณค่าผลกระทบร่วมเฉลี่ยกลุ่ม (CCEMG)แบบจำลองดุลยภาพทั่วไปที่คำนวณได้ (Computable General Equilibrium - CGE)การทดสอบของ Chow สำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทดสอบสหการ (Johansen / Engle-Granger)การพยากรณ์แบบคอนฟอร์มอลสำหรับอนุกรมเวลาวิธีของครอสตันสำหรับอุปสงค์ที่ไม่ต่อเนื่องDifference-in-Differences (DiD)แบบจำลองดุลยภาพทั่วไปเชิงพลวัตเชิงสุ่ม (DSGE)การทดสอบ Durbin-Watson สำหรับภาวะสหสัมพันธ์ในตัวเองตัวประมาณค่า Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS)Exponential GARCH (EGARCH)ETS: การปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลสำหรับความคลาดเคลื่อน, แนวโน้ม, และฤดูกาลการปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลเชิงเดี่ยวและเชิงคู่ (SES / Holt)FAVARแบบจำลองผลคงที่ของข้อมูลพาเนลตัวประมาณค่า Fully Modified OLS (FMOLS)แบบจำลองความแปรปรวนแบบมีเงื่อนไขอัตถอยทั่วไป (GARCH)แบบจำลอง GARCH (การพยากรณ์ความผันผวน)GJR-GARCH (GARCH แบบไม่สมมาตร)การประมาณค่าด้วยวิธีโมเมนต์ทั่วไป (Generalized Method of Moments - GMM)การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบแกรนเจอร์ (Granger Causality Test)การทดสอบ Hausman Specification Test (FE vs RE)แบบจำลองการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างของ Heckman (Heckit / Tobit Type II)Holt-Winters Triple Exponential Smoothingการทดสอบภาวะอยู่กับที่ของ KPSSแบบจำลองมาร์คอฟสลับระบอบ (MS-AR / MS-VAR)การถดถอยโลจิสติกส์หลายตัวแปร (Multinomial Logistic Regression)แบบจำลองนัยถดถอยแบบอัตโนมัติแบบไม่เชิงเส้น (NARDL)การถดถอยแบบทวินามเชิงลบการถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)การถดถอยโลจิสติกอันดับ (Ordered Logit/Probit)การทดสอบสห-การถดถอยร่วมกันของข้อมูลแบบพาเนล (Pedroni, Kao, Westerlund)แบบจำลอง Fixed Effects สำหรับข้อมูล Panel DataPanel Vector Autoregression (Panel VAR)การทดสอบรากหน่วยแบบฟิลลิปส์-เพอร์รอน (Phillips-Perron (PP) Unit-Root Test)การถดถอยพัวซงและทวินามเชิงลบแบบจำลองโพรบิต (Probit Regression Model)Prophetการถดถอยควอนไทล์การทดสอบ Ramsey RESET สำหรับรูปแบบเชิงฟังก์ชันแบบจำลองผลกระทบสุ่มสำหรับข้อมูลแบบพาเนลแบบจำลองผลกระทบสุ่ม (Random Effects Panel Model)การออกแบบการถดถอยแบบช่วงคะแนน (Regression Discontinuity Design - RDD)Seasonal ARIMA (SARIMA)SARIMAXการถดถอยที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกัน (Seemingly Unrelated Regressions - SUR)การถดถอยเชิงพื้นที่ (แบบจำลอง Spatial Lag และ Spatial Error)แบบจำลอง STAR (Smooth Transition Autoregressive Model)แบบจำลองปริภูมิสถานะ (ตัวกรองคาลมาน)การวิเคราะห์ชายแดนสโตแคสติก (SFA)แบบจำลองอนุกรมเวลาเชิงโครงสร้าง (แบบจำลองโครงสร้างพื้นฐาน)System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)TBATSวิธีเทตา (The Theta Method)การวิเคราะห์กำลังสองน้อยที่สุดสามขั้นตอน (3SLS)Threshold and Smooth-Transition VARการถดถอยแบบมีธรณีประตูแบบจำลองการถดถอยแบบเซ็นเซอร์ของโทบิตแบบจำลอง Vector Autoregression (VAR)แบบจำลองการแก้ไขข้อผิดพลาดเวกเตอร์ (VECM)การทดสอบ White สำหรับความแปรปรวนต่างกัน (Heteroskedasticity)
Causality 6
การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบ Granger ของ Dolado-Lütkepohlการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบพาเนลของ Dumitrescu-Hurlinการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบไม่สมมาตรของ Hatemi-Jการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบไม่เชิงเส้นของ Hiemstra-JonesKónya Bootstrap Panel Granger Causalityการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบ Toda-Yamamoto Granger