Regression model
Panel Vector Autoregression (Panel VAR)
Panel VAR ขยายแบบจำลองเวกเตอร์อัตถิปรายไปยังข้อมูลแบบพาเนล โดยจำลองปฏิสัมพันธ์เชิงพลวัตระหว่างตัวแปรหลายตัวพร้อมกับการควบคุมความแตกต่างระหว่างหน่วยผ่านผลกระทบคงที่ (fixed effects) ถูกนำเสนอโดย Holtz-Eakin, Newey และ Rosen ในปี 1988 และสร้างฟังก์ชันการตอบสนองต่อแรงกระตุ้น (impulse-response functions) และการแยกส่วนความแปรปรวน (variance decompositions) ในระดับพาเนล
อ่านวิธีฉบับเต็ม
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Holtz-Eakin, D., Newey, W. & Rosen, H. S. (1988). Estimating Vector Autoregressions with Panel Data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
- Abrigo, M. R. M. & Love, I. (2016). Estimation of Panel Vector Autoregression in Stata. Stata Journal, 16(3), 778-804. DOI: 10.1177/1536867X1601600314 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/panel-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง Fixed Effects สำหรับข้อมูล Panel Dataเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง Vector Autoregression (VAR)เศรษฐมิติ↔ compare