แบบจำลอง Robust Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (Robust NARDL)
Robust NARDL ผสมผสานกรอบการทำงานของการถดถอยร่วมแบบไม่สมมาตรของ Shin, Yu, และ Greenwood-Nimmo (2014) เข้ากับการประมาณค่าที่ทนทานต่อค่าผิดปกติ (outlier-resistant estimation) โดยจะแยกตัวแปรทำนายออกเป็นผลรวมย่อยเชิงบวกและเชิงลบ ทดสอบความสัมพันธ์ระยะยาวแบบไม่สมมาตรผ่านการทดสอบขอบเขต (bounds test) และแทนที่เกณฑ์ OLS ด้วยตัวประมาณค่าแบบ M- หรือ MM- เพื่อป้องกันจุดคานงัด (leverage points) และค่าผิดปกติแบบบวกเพิ่ม (additive outliers) ที่พบได้ทั่วไปในอนุกรมเวลาเศรษฐกิจมหภาคและการเงิน
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Autoregressive distributed lag. Wikipedia. link ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/robust-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบขอบเขต ARDL (การทดสอบขอบเขต Pesaran)เศรษฐมิติ↔ compare
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)เศรษฐมิติ↔ compare
- การถดถอยควอนไทล์เศรษฐมิติ↔ compare