Regression modelEconometrics / time series
ตัวประมาณค่า GMM ของ Panel Arellano-Bond
ตัวประมาณค่า GMM ของ Arellano-Bond แก้ไขปัญหาสองประการหลักของแบบจำลองแผงไดนามิก — ผลกระทบคงที่ของแต่ละหน่วยที่สัมพันธ์กับตัวแปรสุ่ม และการสิ้นสุดที่เกิดจากตัวแปรตามที่ล่าช้า — โดยการหาผลต่างอันดับแรกเพื่อกำจัดผลกระทบคงที่ และจากนั้นใช้ระดับที่ล่าช้าของตัวแปรตามเป็นเครื่องมือภายใน
อ่านวิธีฉบับเต็ม
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/panel-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ตัวประมาณค่า GMM ของ Arellano-Bondเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองข้อมูลแผงแบบพลวัตเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองผลกระทบคงที่แบบแผง (Panel Fixed Effects Model)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองผลกระทบสุ่มสำหรับข้อมูลแผงเศรษฐมิติ↔ compare
- การประมาณค่า Panel System GMM (ตัวประมาณค่าของ Blundell-Bond)เศรษฐมิติ↔ compare