Cross-Sectional Autoregressive Distributed Lag
หน่วยพาเนล (Panel units) มักจะไม่ได้เป็นอิสระต่อกัน: ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก การระบาดใหญ่ หรือความผันผวนทางเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อทุกประเทศและทุกบริษัทพร้อมกัน ก่อให้เกิดการพึ่งพากันระหว่างภาคตัดขวางที่รุนแรง การละเลยสิ่งนี้จะละเมิดข้อสมมติฐานมาตรฐาน ทำให้ค่าประมาณเอนเอียง (biased) และเพิ่มความมีนัยสำคัญเกินจริง CS-ARDL จับการพึ่งพากันระหว่างภาคตัดขวางโดยอนุญาตให้ปัจจัยร่วม (ความผันผวนทั่วโลกที่ซ่อนอยู่) ส่งผลต่อทุกหน่วย จากนั้นจึงประมาณค่าความสัมพันธ์ของ ARDL โดยมีเงื่อนไข (conditional) บนปัจจัยเหล่านี้
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (2016). Testing weak cross-sectional dependence in large panels. Econometric Reviews, 34(6-10), 1089-1117. link ↗
- Chudik, A., Kapetanios, G., & Pesaran, M. H. (2018). A one covariate at a time, multiple testing approach to variable selection in high-dimensional linear regression models. Econometric Reviews, 37(8), 953-1010. DOI: 10.3982/ecta14176 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/cs-ardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การถดถอยแบบกระจายล่าช้าภาคตัดขวางเศรษฐมิติ↔ compare
- NARDL แบบภาคตัดขวางเศรษฐมิติ↔ compare
- Panel VARXเศรษฐมิติ↔ compare