แบบจำลองทีจีอาร์ซีเอช (TGARCH Model - Threshold GARCH)
แบบจำลอง Threshold GARCH (TGARCH) เป็นส่วนขยายของกรอบการทำงาน GARCH มาตรฐาน โดยอนุญาตให้ผลกระทบจากความผันผวนของผลตอบแทนที่เป็นบวกและลบมีต่อความแปรปรวนแบบมีเงื่อนไขไม่สมมาตรกัน ผลกระทบเชิงลบ — ข่าวร้าย — มักจะขยายความผันผวนมากกว่าผลกระทบเชิงบวกที่มีขนาดเท่ากัน ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงเชิงรูปแบบที่เรียกว่าปรากฏการณ์เลเวอเรจ (leverage effect) TGARCH จับความไม่สมมาตรนี้ผ่านตัวบ่งชี้เกณฑ์ (threshold indicator) ที่จะเปิดใช้งานเมื่อผลกระทบของช่วงเวลาก่อนหน้าเป็นลบ
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+9 more
แหล่งอ้างอิง
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/tgarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลอง ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง EGARCH (Exponential GARCH)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง GARCH (การพยากรณ์ความผันผวน)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองการถดถอยอัตโนมัติแบบเวกเตอร์ (VAR)เศรษฐมิติ↔ compare