การทดสอบ White สำหรับความแปรปรวนต่างกัน (Heteroskedasticity)
การทดสอบ White ซึ่งนำเสนอโดย Halbert White ในปี 1980 เป็นการทดสอบทั่วไปสำหรับความแปรปรวนต่างกันที่ไม่ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับรูปแบบเชิงฟังก์ชัน (functional form) ของความแปรปรวนนั้น โดยจะทำการถดถอยค่ากำลังสองของเศษเหลือ (squared residuals) จาก OLS กับตัวแปรอิสระ (regressors) ค่ากำลังสองของตัวแปรอิสระ และผลคูณไขว้ (cross-products) ของตัวแปรอิสระเหล่านั้น ดังนั้นจึงสามารถตรวจจับความแปรปรวนต่างกันที่เกี่ยวข้องกับเทอมใดๆ เหล่านี้ได้ ในเอกสารฉบับเดียวกันในปี 1980 ได้นำเสนอค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่คงที่ภายใต้ความแปรปรวนต่างกัน (heteroskedasticity-consistent standard errors) หรือที่เรียกว่า 'White' standard errors ซึ่งเป็นวิธีการแก้ไขมาตรฐานเมื่อการทดสอบปฏิเสธสมมติฐานว่าง (null hypothesis)
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 2). White Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/white-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบ Breusch-Pagan สำหรับความแปรปรวนต่างกันเศรษฐมิติ↔ compare
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)เศรษฐมิติ↔ compare
- การวิเคราะห์กำลังสองน้อยที่สุดแบบถ่วงน้ำหนัก (WLS)สถิติศาสตร์↔ compare