Vector Autoregression (VAR) แบบเปลี่ยนผ่านตามเกณฑ์และแบบเปลี่ยนผ่านอย่างราบเรียบ (TVAR / STVAR)
TVAR และ STVAR เป็นแบบจำลองอนุกรมเวลาหลายตัวแปรแบบไม่เชิงเส้น ซึ่งสัมประสิทธิ์ของ Vector Autoregression จะสลับระหว่างสภาวะ (regimes) ตามตัวแปรเกณฑ์ (threshold variable) แบบจำลองเหล่านี้ต่อยอดจากการวิเคราะห์แบบจำลองเกณฑ์หลายตัวแปรของ Tsay ในปี 1998 เพื่อจับโครงสร้างพลวัตที่แตกต่างกันในแต่ละช่วง เช่น วัฏจักรธุรกิจ วิกฤตการณ์ทางการเงิน หรือความแตกต่างของนโยบาย
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Tsay, R. S. (1998). Testing and Modeling Multivariate Threshold Models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188-1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Balcilar, M. et al. (2017). Regime-Dependent Effects of Uncertainty Shocks. Economic Modelling. link ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Vector Autoregression and Smooth-Transition Vector Autoregression (TVAR / STVAR). ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/stvar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบ ARCH-LM สำหรับการรวมกลุ่มของความผันผวนเศรษฐมิติ↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)เศรษฐมิติ↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH แบบไม่สมมาตร)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองมาร์คอฟสลับระบอบ (MS-AR / MS-VAR)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง Vector Autoregression (VAR)เศรษฐมิติ↔ compare