การทดสอบความแม่นยำในการพยากรณ์ทิศทางของ Pesaran-Timmermann

การทดสอบ PT ซึ่งนำเสนอโดย Pesaran และ Timmermann (1992) เป็นกระบวนการไม่พาราเมตริกที่ประเมินว่าแบบจำลองการพยากรณ์สามารถทำนายทิศทาง (เครื่องหมาย) ของตัวแปรเป้าหมายได้อย่างถูกต้องบ่อยกว่าที่คาดไว้โดยบังเอิญหรือไม่ การทดสอบนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในเศรษฐมิติทางการเงินและการพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาค เพื่อประเมินประโยชน์เชิงปฏิบัติของแบบจำลองนอกเหนือจากเมตริกข้อผิดพลาดแบบง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้นทุนทางเศรษฐกิจของการทำนายทิศทางผิดพลาดนั้นสูง