การทดสอบ LM ของ Breusch-Godfrey สำหรับสหสัมพันธ์เชิงอันดับ
การทดสอบของ Breusch-Godfrey เป็นการทดสอบแบบ Lagrange-multiplier เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงอันดับ (serial correlation) ในค่าคลาดเคลื่อนของการถดถอย ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Trevor Breusch (1978) และ Leslie Godfrey (1978) โดยอิสระ ต่างจากการทดสอบ Durbin-Watson การทดสอบนี้สามารถตรวจจับสหสัมพันธ์เชิงอันดับได้ถึงอันดับที่ p ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และยังคงมีความถูกต้องเมื่อแบบจำลองรวมตัวแปรตามที่ล่าช้า (lagged dependent variables) ไว้ด้วย และให้ค่า p-value แบบ chi-square ที่ชัดเจน แทนที่จะเป็นช่วงที่ไม่แน่นอน ทำให้เป็นการทดสอบมาตรฐานในปัจจุบันสำหรับการทดสอบสหสัมพันธ์เชิงอันดับ
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Godfrey, L. G. (1978). Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent variables. Econometrica, 46(6), 1293–1301. DOI: 10.2307/1913829 ↗
- Breusch, T. S. (1978). Testing for autocorrelation in dynamic linear models. Australian Economic Papers, 17(31), 334–355. DOI: 10.1111/j.1467-8454.1978.tb00635.x ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Godfrey LM Test for Serial Correlation. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/breusch-godfrey-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลอง ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบ Durbin-Watson สำหรับภาวะสหสัมพันธ์ในตัวเองเศรษฐมิติ↔ compare
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)เศรษฐมิติ↔ compare