การทดสอบสหการของ Hatemi-J ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสองช่วง
การทดสอบสหการของ Hatemi-J ซึ่งนำเสนอโดย Abdulnasser Hatemi-J ในปี 2008 เป็นการทดสอบความสัมพันธ์สมดุลระยะยาวระหว่างอนุกรมเวลาที่มีการรวมตัวกัน โดยยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ไม่ทราบค่าได้ถึงสองครั้งในเวกเตอร์สหการ การทดสอบนี้เป็นการขยายแนวทางก่อนหน้านี้ที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพียงครั้งเดียว โดยอนุญาตให้ทั้งค่าตัดแกนและสัมประสิทธิ์ความชันของการถดถอยสหการเปลี่ยนแปลง ณ จุดแบ่งสองจุดที่กำหนดโดยข้อมูลภายใน (endogenously determined breakpoints) ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับข้อมูลเศรษฐกิจและการเงินที่ครอบคลุมช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงสถาบันหรือนโยบายที่สำคัญ
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Hatemi-J, A. (2008). Tests for cointegration with two unknown regime shifts with an application to financial market integration. Empirical Economics, 35(3), 497–505. DOI: 10.1007/s00181-007-0175-9 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Cointegration Test with Two Regime Shifts. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/hatemi-j-cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบสหการ (Johansen / Engle-Granger)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบสห integración ของ Gregory-Hansen พร้อมการเปลี่ยนแปลงระบอบเศรษฐมิติ↔ compare
- Lee-Strazicich Testเศรษฐมิติ↔ compare