การทดสอบขอบเขตของ ARDL แบบไม่เชิงเส้น (NARDL)
การทดสอบขอบเขตของ ARDL แบบไม่เชิงเส้น พัฒนาโดย Shin, Yu, และ Greenwood-Nimmo (2014) เป็นการขยายกรอบการทำงานของ ARDL เชิงเส้นเพื่อตรวจจับความสัมพันธ์ระยะยาวแบบอสมมาตรในอนุกรมเวลา โดยการแยกตัวแปรทำนายออกเป็นผลรวมย่อยเชิงบวกและเชิงลบ NARDL ทดสอบภาวะร่วมกัน (cointegration) และประมาณค่าผลกระทบระยะยาวที่แยกจากกันสำหรับการเพิ่มขึ้นและลดลงไปพร้อมกัน โดยไม่จำเป็นต้องให้ตัวแปรทั้งหมดมีการรวมตัว (integrated) ในอันดับเดียวกัน
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/nonlinear-ardl-bounds-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →