System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)
System GMM เป็นวิธีการประมาณค่าแบบ Generalized Method of Moments (GMM) สำหรับแบบจำลองแผงข้อมูลพลวัต (dynamic panel models) ที่มีตัวแปรตามล่าช้า (lagged dependent variable) วิธีการนี้ซึ่งพัฒนาโดย Blundell และ Bond (1998) ต่อยอดจากงานของ Arellano และ Bover ได้เพิ่มสมการในรูปผลต่าง (differenced equation) ของวิธีการ Difference GMM (Arellano-Bond) เดิม ด้วยสมการในรูประดับ (level equation) เพื่อให้ได้ค่าประมาณที่สอดคล้อง (consistent estimates) เมื่อจำนวนหน่วย N มีขนาดใหญ่ และจำนวนช่วงเวลา T มีขนาดเล็ก
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+7 more
แหล่งอ้างอิง
- Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R. & Bond, S. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Roodman, D. (2009). How to Do xtabond2: An Introduction to Difference and System GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). System Generalized Method of Moments Estimator (Arellano-Bover / Blundell-Bond). ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง Fixed Effects สำหรับข้อมูล Panel Dataเศรษฐมิติ↔ compare
- Panel Vector Autoregression (Panel VAR)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองผลกระทบสุ่มสำหรับข้อมูลแบบพาเนลเศรษฐมิติ↔ compare