Robust System GMM
Robust System GMM เป็นตัวประมาณค่าข้อมูลแบบพาเนล (panel data estimator) แบบสองขั้นตอน (two-step) ที่รวมเงื่อนไขโมเมนต์ (moment conditions) แบบผลต่าง (difference) และแบบระดับ (levels) ของ Blundell และ Bond (1998) เข้ากับการแก้ไขความแปรปรวน (variance) แบบสองขั้นตอนสำหรับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก (finite-sample correction) ของ Windmeijer (2005) ทำให้สามารถอนุมาน (inference) ได้อย่างถูกต้องแม้ในพาเนลที่มีขนาดสั้น (short panels) ซึ่งมีตัวแปรตามที่มีลักษณะคงอยู่ต่อเนื่อง (persistent dependent variable) มีผลกระทบเฉพาะหน่วย (individual fixed effects) และอาจมีตัวแปรสุ่ม (regressors) ที่มีลักษณะเอนโดจีนัส (endogenous) อยู่ด้วย
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of Econometrics, 126(1), 25–51. DOI: 10.1016/j.jeconom.2004.02.005 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Robust System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/robust-system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสองขั้นตอน (2SLS / IV)เศรษฐมิติ↔ compare
- การประมาณค่าแบบ GMM แบบผลต่าง (ตัวประมาณค่าของ Arellano-Bond)เศรษฐมิติ↔ compare
- วิธีการตัวแปรเครื่องมือ (IV) สำหรับการอนุมานเชิงสาเหตุเศรษฐศาสตร์สุขภาพ↔ compare
- แบบจำลอง Fixed Effects สำหรับข้อมูล Panel Dataเศรษฐมิติ↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)เศรษฐมิติ↔ compare