การถดถอยร่วมแบบจอห์นเซนที่มีพารามิเตอร์แปรผันตามเวลา
การถดถอยร่วมแบบจอห์นเซน (Johansen cointegration) ที่มีพารามิเตอร์แปรผันตามเวลา (Time-Varying Parameter - TVP) เป็นการขยายกรอบการทำงานแบบจอห์นเซนดั้งเดิม โดยอนุญาตให้เวกเตอร์ของการถดถอยร่วมและความเร็วในการปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา วิธีนี้ออกแบบมาสำหรับอนุกรมเวลาหลายตัวแปรที่มีลักษณะเป็นผลบวกสะสม (integrated) ซึ่งความสัมพันธ์ในระยะยาวที่สมดุลมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การเปลี่ยนระบอบ หรือการเคลื่อนตัวของพารามิเตอร์อย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปในข้อมูลเศรษฐศาสตร์มหภาคและการเงิน
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Johansen Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/time-varying-parameter-johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →