Panel EGARCH — Exponential GARCH for Panel Data
Panel EGARCH ขยายแบบจำลอง Exponential GARCH (EGARCH) ของ Nelson (1991) ไปสู่การตั้งค่าแบบ panel ซึ่งช่วยให้ความแปรปรวนแบบมีเงื่อนไข (conditional variance) พัฒนาไปอย่างไม่สมมาตรเมื่อเวลาผ่านไปสำหรับแต่ละหน่วยภาคตัดขวาง (cross-sectional unit) การระบุแบบ log ช่วยให้มั่นใจว่าความแปรปรวนไม่เป็นลบโดยไม่มีข้อจำกัดด้านพารามิเตอร์ และเทอม leverage จะแยกแยะว่าการช็อกเชิงลบขยายความผันผวนมากกว่าการช็อกเชิงบวกที่มีขนาดเท่ากันหรือไม่
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Tsay, R. S. (2010). Analysis of Financial Time Series (3rd ed.). Wiley. ISBN: 978-0470414354
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/panel-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลอง EGARCH (Exponential GARCH)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง Panel DCC-GARCHเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง Panel GARCHเศรษฐมิติ↔ compare
- Panel TGARCH (Threshold GARCH สำหรับข้อมูล Panel)เศรษฐมิติ↔ compare