การทดสอบ Goldfeld-Quandt สำหรับความแปรปรวนต่างชนิด
การทดสอบ Goldfeld-Quandt ซึ่งริเริ่มโดย Stephen Goldfeld และ Richard Quandt ในปี 1965 เป็นกระบวนการวินิจฉัยแบบคลาสสิกสำหรับการตรวจจับความแปรปรวนต่างชนิด (heteroskedasticity) ในการถดถอย OLS โดยดำเนินการโดยการเรียงลำดับข้อมูลตามตัวแปรที่สงสัยว่ามีผลต่อความแปรปรวน การละเว้นช่วงกลาง การประมาณค่าการถดถอยแยกต่างหากในสองกลุ่มตัวอย่างหาง และการเปรียบเทียบความแปรปรวนของเศษเหลือผ่านอัตราส่วน F การทดสอบนี้เหมาะสมอย่างยิ่งกับสถานการณ์ที่เชื่อว่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างต่อเนื่องตามตัวแปรที่สังเกตได้
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Goldfeld, S. M., & Quandt, R. E. (1965). Some tests for homoscedasticity. Journal of the American Statistical Association, 60(310), 539–547. DOI: 10.1080/01621459.1965.10480811 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 2). Goldfeld-Quandt Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/goldfeld-quandt-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบ Breusch-Pagan สำหรับความแปรปรวนต่างกันเศรษฐมิติ↔ compare
- การวิเคราะห์กำลังสองน้อยที่สุดแบบถ่วงน้ำหนัก (WLS)สถิติศาสตร์↔ compare
- การทดสอบ White สำหรับความแปรปรวนต่างกัน (Heteroskedasticity)เศรษฐมิติ↔ compare