การทดสอบ Johansen Cointegration แบบมีโครงสร้างเปลี่ยนแปลง
การทดสอบ Johansen cointegration แบบมีโครงสร้างเปลี่ยนแปลงเป็นการขยายขั้นตอนวิธี Johansen maximum-likelihood มาตรฐาน ไปสู่สถานการณ์ที่อนุกรมเวลาหลายตัวแปรมีการเปลี่ยนแปลงระดับ (level shifts) หรือการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม (trend breaks) ด้วยการรวมตัวแปรหุ่น (dummy variables) หรือตัวแปรถดถอยแบบเลื่อน (shift regressors) เข้าไปใน VECM การทดสอบนี้จะสามารถระบุอันดับของการร่วมกันไป (cointegrating rank) โดยไม่ทำให้ความสัมพันธ์ระยะยาวที่แท้จริงสับสนกับการเปลี่ยนแปลงระบอบ (regime changes)
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
แผนที่ระเบียบวิธี
ย่านของระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกัน — เลือกโหนดเพื่อสำรวจ
แหล่งอ้างอิง
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Saikkonen, P., & Lütkepohl, H. (2000). Testing for the cointegrating rank of a VAR process with structural shifts. Journal of Business and Economic Statistics, 18(4), 451–464. DOI: 10.1080/07350015.2000.10524884 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Johansen Cointegration Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/structural-break-johansen-cointegration
ระเบียบวิธีใด?
วางระเบียบวิธีนี้เคียงข้างระเบียบวิธีใกล้เคียงที่สุด แล้วอ่านเปรียบเทียบกัน — คลังวางหนังสือไว้บนโต๊ะให้แล้ว ส่วนการเลือกเป็นของท่าน
- การทดสอบขอบเขต ARDL ของการแบ่งส่วนโครงสร้างเศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- การทดสอบการถดถอยร่วมแบบ Engle-Granger ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลองการแก้ไขข้อผิดพลาดเวกเตอร์พร้อมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (SB-VECM)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลองเวกเตอร์ปรับแก้ความคลาดเคลื่อน (VECM)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- การทดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง Zivot-Andrewsเศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ