แบบจำลอง Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model (NARDL)
แบบจำลอง Nonlinear ARDL (NARDL) เป็นส่วนขยายของกรอบการทดสอบขอบเขต (bounds-testing framework) แบบเชิงเส้นของ ARDL เพื่อรองรับความสัมพันธ์แบบไม่สมมาตรทั้งในระยะยาวและระยะสั้น โดยการแยกตัวแปรอธิบายออกเป็นผลรวมย่อยเชิงบวกและเชิงลบ ทำให้สามารถทดสอบได้ว่าการเพิ่มขึ้นและการลดลงของตัวแปรถดถอยมีผลกระทบต่อตัวแปรตามที่แตกต่างกันหรือไม่ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่วิธีการสหสัมพันธ์ร่วมเชิงเส้น (linear cointegration) ไม่สามารถจับได้
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/nonlinear-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบขอบเขต ARDL (การทดสอบขอบเขต Pesaran)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบแกรนเจอร์ (Granger Causality Test)เศรษฐมิติ↔ compare
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง Vector Autoregression (VAR)เศรษฐมิติ↔ compare