Regression model
การถดถอยควอนไทล์
แบบจำลองการถดถอยควอนไทล์จะประมาณค่าควอนไทล์มีเงื่อนไขของผลลัพธ์ - มัธยฐาน, เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 หรือ 75 และอื่นๆ - แทนที่จะเป็นค่าเฉลี่ยมีเงื่อนไขที่ OLS มุ่งเป้าไปถึง การถดถอยควอนไทล์ซึ่งนำเสนอโดย Koenker และ Bassett ในปี 1978 แสดงให้เห็นว่าตัวทำนายส่งผลต่อการกระจายทั้งหมดอย่างไร รวมถึงส่วนหางของการกระจายด้วย
อ่านวิธีฉบับเต็ม
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+51 more
แหล่งอ้างอิง
- Koenker, R. & Bassett, G., Jr. (1978). Regression Quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
- Koenker, R. (2005). Quantile Regression. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511754098 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/quantile-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Lasso Regressionการเรียนรู้ของเครื่อง↔ compare
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง Fixed Effects สำหรับข้อมูล Panel Dataเศรษฐมิติ↔ compare
- การถดถอยพัวซงและทวินามเชิงลบเศรษฐมิติ↔ compare
- Ridge Regressionการเรียนรู้ของเครื่อง↔ compare
ถูกอ้างอิงโดย
การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสองขั้นตอน (2SLS / IV)ARFIMA Modelการถดถอยเชิงปริมาณแบบเบย์ (Bayesian Quantile Regression)การถดถอยแบบควอนไทล์บนควอนไทล์แบบเบย์ (Bayesian Quantile-on-Quantile Regression)Bayesian Robust Regressionการถดถอยแบบเบตาการบูตสแตรปแบบบล็อก (แบบเคลื่อนที่และแบบอยู่กับที่)การวิเคราะห์จุดแตกหักConditional Value-at-Risk (Expected Shortfall)การพยากรณ์แบบคอนฟอร์มอลสำหรับอนุกรมเวลาการถดถอยแบบ Elastic Netการถดถอยควอนไทล์บนควอนไทล์แบบฟูเรียร์แบบจำลองการบวกทั่วไปสำหรับตำแหน่ง มาตราส่วน และรูปร่าง (GAMLSS)แบบจำลอง GARCH (การพยากรณ์ความผันผวน)แบบจำลองการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างของ Heckman (Heckit / Tobit Type II)Heterogeneous Treatment Effect Fuzzy Regression DiscontinuityRegression Discontinuity Design ผลกระทบเชิงสาเหตุที่แตกต่างกัน (HTE-RDD)Heteroscedasticity-Robust Standard Errorsการถดถอยแบบฮิวเบอร์ (Huber Regression)การวินิจฉัยอิทธิพล (ระยะห่างของคุ้ก, DFFITS, Leverage)Kernel Density Estimation and Distribution Testing (KDE)การถดถอยแบบกำลังสองน้อยสุดของมัธยฐาน (LMS)การถดถอยกำลังสองตัดแต่งน้อยที่สุด (Least Trimmed Squares: LTS)M-Estimators (การถดถอยที่แข็งแกร่ง)การประมาณค่าส่วนเบี่ยงเบนสัมบูรณ์มัธยฐาน (MAD)แบบจำลองนัยถดถอยแบบอัตโนมัติแบบไม่เชิงเส้น (NARDL)แบบจำลอง ARDL ไม่เชิงเส้น (NARDL)การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)การถดถอยโลจิสติกส์อันดับการถดถอยพัวซงและทวินามเชิงลบแบบจำลองโพรบิต (Probit Regression Model)การถดถอยควอนไทล์บนควอนไทล์ (Quantile-on-Quantile (QQ) Regression)การถดถอยแบบ RANSACแบบจำลอง ARCH ที่ทนทาน (Robust ARCH Model)โมเดล ARIMA ที่ทนทานสหสัมพันธ์แบบทนทาน (Spearman, Kendall และ Biweight)แบบจำลอง GARCH ที่ทนทาน (Robust GARCH Model)การถดถอยเชิงเส้นแบบทนทานการถดถอยโลจิสติกแบบทนทานการถดถอยเชิงเส้นพหุแบบทนทานแบบจำลอง Robust Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (Robust NARDL)OLS ที่ทนทาน (OLS พร้อมส่วนคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่ทนทาน)การถดถอยควอนไทล์แบบทนทานRobust Quantile-on-Quantile Regressionการถดถอยแบบทนทานการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายแบบทนทานRobust WLSS-Estimator สำหรับการถดถอยที่ทนทานตัวประมาณค่ามาตราส่วนที่ทนทาน Sn และ Qnการถดถอยเชิงพื้นที่ (แบบจำลอง Spatial Lag และ Spatial Error)แบบจำลอง STAR (Smooth Transition Autoregressive Model)การวิเคราะห์ชายแดนสโตแคสติก (SFA)การถดถอยเชิงปริมาณบนปริมาณแบบมีรอยเลื่อนเชิงโครงสร้างมาตรวัดความเสี่ยงหาง (Expected Shortfall, Spectral, Expectile)ตัวประมาณค่าแบบ Theil-SenการถดถอยแบบมีธรณีประตูTime-varying parameter quantile-on-quantile regressionแบบจำลองการถดถอยแบบเซ็นเซอร์ของโทบิต