แบบจำลองพารามิเตอร์ผันแปรตามเวลา GARCH (TVP-GARCH)
แบบจำลองพารามิเตอร์ผันแปรตามเวลา GARCH (Time-Varying Parameter GARCH model) เป็นการขยายกรอบการทำงานของ GARCH แบบมาตรฐาน โดยอนุญาตให้พารามิเตอร์ความแปรปรวนแบบมีเงื่อนไข (conditional variance parameters) — ซึ่งรวมถึงสัมประสิทธิ์ ARCH และ GARCH — เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา แทนที่จะคงที่ตลอดช่วงข้อมูล แบบจำลองนี้จึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับอนุกรมทางการเงินและเศรษฐศาสตร์มหภาคที่พลวัตความผันผวนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระบอบตลาด (market regimes) หรือเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
แผนที่ระเบียบวิธี
ย่านของระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกัน — เลือกโหนดเพื่อสำรวจ
แหล่งอ้างอิง
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Creal, D., Koopman, S. J., & Lucas, A. (2013). Generalized autoregressive score models with applications. Journal of Applied Econometrics, 28(5), 777-795. DOI: 10.1002/jae.1279 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/time-varying-parameter-garch-model
ระเบียบวิธีใด?
วางระเบียบวิธีนี้เคียงข้างระเบียบวิธีใกล้เคียงที่สุด แล้วอ่านเปรียบเทียบกัน — คลังวางหนังสือไว้บนโต๊ะให้แล้ว ส่วนการเลือกเป็นของท่าน
- แบบจำลอง EGARCH (Exponential GARCH)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลอง GARCH (การพยากรณ์ความผันผวน)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- Kalman Filterเบย์↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลองปริภูมิสถานะ (ตัวกรองคาลมาน)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลองความผันผวนเชิงสุ่ม (Heston)การเงิน↔ เปรียบเทียบ