แบบจำลอง SVAR ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
แบบจำลอง Structural Break SVAR (Structural Vector Autoregression) เป็นการขยายแบบจำลอง Structural Vector Autoregression มาตรฐาน โดยอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ของระบบอย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งจะระบุ shock เชิงสาเหตุ (เชิงโครงสร้าง) และพิจารณาการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิกฤตการณ์ หรือการปฏิรูปสถาบัน ที่เปลี่ยนแปลงพลวัตระหว่างอนุกรมเวลาหลายชุดไปพร้อมกัน
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
แผนที่ระเบียบวิธี
ย่านของระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกัน — เลือกโหนดเพื่อสำรวจ
แหล่งอ้างอิง
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3540401728
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Vector Autoregression with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/structural-break-svar-model
ระเบียบวิธีใด?
วางระเบียบวิธีนี้เคียงข้างระเบียบวิธีใกล้เคียงที่สุด แล้วอ่านเปรียบเทียบกัน — คลังวางหนังสือไว้บนโต๊ะให้แล้ว ส่วนการเลือกเป็นของท่าน
- การทดสอบขอบเขต ARDL ของการแบ่งส่วนโครงสร้างเศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลอง VAR ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (Structural Break VAR Model)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลองการแก้ไขข้อผิดพลาดเวกเตอร์พร้อมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (SB-VECM)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- Structural Vector Autoregression (SVAR)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลองเวกเตอร์ปรับแก้ความคลาดเคลื่อน (VECM)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- การทดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง Zivot-Andrewsเศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ