Regression modelEconometrics / time series
แบบจำลอง ARCH ที่ทนทาน (Robust ARCH Model)
แบบจำลอง Robust ARCH ขยายกรอบการทำงานของ Autoregressive Conditional Heteroscedasticity แบบดั้งเดิม โดยแทนที่ตัวประมาณค่าความน่าจะเป็นสูงสุดมาตรฐานด้วยทางเลือกที่ทนทาน ซึ่งจะลดน้ำหนักหรือกำจัดอิทธิพลของค่าผิดปกติ สิ่งนี้ทำให้การประมาณค่าความผันผวนมีความทนทานต่อการสังเกตการณ์ที่รุนแรง ซึ่งมักจะปนเปื้อนในอนุกรมเวลาทางการเงินและเศรษฐกิจมหภาค
อ่านวิธีฉบับเต็ม
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Iqbal, F. (2013). Robust estimation for the ARCH models. Revista Colombiana de Estadística, 36(1), 41–56. link ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/robust-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลอง ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง EGARCH (Exponential GARCH)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง GARCH (การพยากรณ์ความผันผวน)เศรษฐมิติ↔ compare
- การถดถอยควอนไทล์เศรษฐมิติ↔ compare
- การถดถอยแบบทนทานสถิติศาสตร์↔ compare
- แบบจำลองความผันผวนเชิงสุ่ม (Heston)การเงิน↔ compare