Regression modelEconometrics / time series

Robust Difference GMM

Robust Difference GMM ใช้ตัวประมาณค่า Difference GMM ของ Arellano-Bond โดยใช้ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standard errors) ที่ทนทานต่อความแปรปรวนต่างกันและความสัมพันธ์ในตัวเอง (heteroscedasticity- and autocorrelation-consistent - HAC) หรือค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่แก้ไขโดย Windmeijer ซึ่งให้การอนุมานที่ถูกต้องสำหรับแบบจำลองแผงไดนามิก (dynamic panel models) แม้ว่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนจะไม่คงที่หรือค่าคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์ข้ามกลุ่ม (cross-sectionally correlated).

นำไปใช้ด้วย EconMindเร็ว ๆ นี้วิดีโอเร็ว ๆ นี้Download slides

อ่านวิธีฉบับเต็ม

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้

เข้าสู่ระบบ

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

แหล่งอ้างอิง

  1. Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968
  2. Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106

วิธีอ้างอิงหน้านี้

ScholarGate. (2026, June 3). Robust Difference Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/robust-difference-gmm

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateRobust Difference GMM (Robust Difference Generalized Method of Moments Estimator). สืบค้นเมื่อ 2026-06-15 จาก https://scholargate.app/th/econometrics/robust-difference-gmm · ชุดข้อมูล: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026