Robust Difference GMM
Robust Difference GMM ใช้ตัวประมาณค่า Difference GMM ของ Arellano-Bond โดยใช้ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standard errors) ที่ทนทานต่อความแปรปรวนต่างกันและความสัมพันธ์ในตัวเอง (heteroscedasticity- and autocorrelation-consistent - HAC) หรือค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่แก้ไขโดย Windmeijer ซึ่งให้การอนุมานที่ถูกต้องสำหรับแบบจำลองแผงไดนามิก (dynamic panel models) แม้ว่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนจะไม่คงที่หรือค่าคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์ข้ามกลุ่ม (cross-sectionally correlated).
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Difference Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/robust-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การประมาณค่าแบบ GMM แบบผลต่าง (ตัวประมาณค่าของ Arellano-Bond)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองข้อมูลแผงแบบพลวัตเศรษฐมิติ↔ compare
- ตัวประมาณค่า GMM ของ Panel Arellano-Bondเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองผลกระทบคงที่แบบแผง (Panel Fixed Effects Model)เศรษฐมิติ↔ compare
- การประมาณค่า Panel System GMM (ตัวประมาณค่าของ Blundell-Bond)เศรษฐมิติ↔ compare
- Robust System GMMเศรษฐมิติ↔ compare