แบบจำลองการแก้ไขข้อผิดพลาดเวกเตอร์พร้อมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (SB-VECM)
แบบจำลอง SB-VECM เป็นการขยายแบบจำลองการแก้ไขข้อผิดพลาดเวกเตอร์ (VECM) มาตรฐาน เพื่อให้ความสัมพันธ์ในการร่วมสถิติ (cointegrating relationships) ความเร็วในการปรับตัว หรือพลวัตระยะสั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ณ วันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ซึ่งเป็นวันที่ทราบหรือประมาณค่าได้ แบบจำลองนี้ยังคงกรอบสมดุลระยะยาวของ VECM ขณะที่ทำการสร้างแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิกฤตการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบันอย่างชัดเจน
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
- Johansen, S., Mosconi, R., & Nielsen, B. (2000). Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend. Econometrics Journal, 3(2), 216–249. DOI: 10.1111/1368-423X.00047 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Vector Error Correction Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/structural-break-vecm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลองการแก้ไขข้อผิดพลาดแบบเวกเตอร์ไม่เชิงเส้น (Nonlinear VECM)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบ Johansen Cointegration แบบมีโครงสร้างเปลี่ยนแปลงเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง VAR ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (Structural Break VAR Model)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองเวกเตอร์ปรับแก้ความคลาดเคลื่อน (VECM)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง Zivot-Andrewsเศรษฐมิติ↔ compare