การทดสอบขอบเขตของแบบจำลอง ARDL ที่พารามิเตอร์เปลี่ยนแปลงตามเวลา
การทดสอบขอบเขตของแบบจำลอง ARDL ที่พารามิเตอร์เปลี่ยนแปลงตามเวลา (Time-Varying Parameter ARDL bounds test) เป็นการขยายกรอบการทดสอบขอบเขตแบบดั้งเดิมของ Pesaran-Shin-Smith (2001) โดยอนุญาตให้สัมประสิทธิ์การถดถอยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามเวลา เป็นการตรวจสอบว่ามีความสัมพันธ์เชิงสหสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างตัวแปรหรือไม่ และความสัมพันธ์นั้นมีความเสถียรหรือเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาที่ศึกษาหรือไม่
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. DOI: 10.2307/1910133 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/time-varying-parameter-ardl-bounds-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบขอบเขต ARDL (การทดสอบขอบเขต Pesaran)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง ARDL ไม่เชิงเส้น (NARDL)เศรษฐมิติ↔ compare