Regression model
การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบแกรนเจอร์ (Granger Causality Test)
การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบแกรนเจอร์ ซึ่งริเริ่มโดย Clive W. J. Granger ในปี 1969 ประเมินว่าค่าในอดีตของอนุกรมเวลาหนึ่งช่วยทำนายอนุกรมเวลาอื่นได้หรือไม่ นอกเหนือจากที่ค่าในอดีตของอนุกรมเวลาหลังนั้นอธิบายได้อยู่แล้ว การทดสอบนี้กำหนดความเป็นเหตุเป็นผลในแง่ของการทำนายที่เข้มงวด แทนที่จะเป็นสาเหตุเชิงโครงสร้างหรือสาเหตุทางกายภาพ
อ่านวิธีฉบับเต็ม
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+13 more
แหล่งอ้างอิง
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424-438. DOI: 10.2307/1912791 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/granger-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบขอบเขต ARDL (การทดสอบขอบเขต Pesaran)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบสหการ (Johansen / Engle-Granger)เศรษฐมิติ↔ compare
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง Vector Autoregression (VAR)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองการแก้ไขข้อผิดพลาดเวกเตอร์ (VECM)เศรษฐมิติ↔ compare
ถูกอ้างอิงโดย
การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบเบย์เซียน Toda-Yamamotoการทดสอบสหการ (Johansen / Engle-Granger)การจับคู่ไขว้แบบลู่เข้า (Convergent Cross Mapping - CCM)Difference-in-Differences (DiD)การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบ Granger ของ Dolado-Lütkepohlการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบพาเนลของ Dumitrescu-Hurlinการทดสอบโฟริเยร์เฮาส์แมนการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบ Granger ของ Fourier Toda-Yamamotoการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบไม่สมมาตรของ Hatemi-Jการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบไม่เชิงเส้นของ Hiemstra-JonesKónya Bootstrap Panel Granger Causalityแบบจำลอง Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model (NARDL)การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบไม่เชิงเส้นของ Toda-Yamamotoการทดสอบ Robust Granger Causalityการเป็นเหตุเป็นผลกันแบบแกรนเจอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบกรานเจอร์ด้วยพารามิเตอร์ที่แปรผันตามเวลาการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบ Toda-Yamamoto ที่มีพารามิเตอร์แปรผันตามเวลาการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบ Toda-Yamamoto Grangerเอนโทรปีการถ่ายทอด