แบบจำลอง ARDL ไม่เชิงเส้น (NARDL)
แบบจำลอง ARDL ไม่เชิงเส้น (NARDL) เป็นการขยายกรอบการทดสอบขอบเขตของ ARDL เชิงเส้น เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบไม่สมมาตรทั้งในระยะยาวและระยะสั้นได้ โดยการแยกตัวแปรอิสระออกเป็นผลรวมย่อยสะสมที่เป็นบวกและลบ แบบจำลองนี้จะทดสอบว่าการเพิ่มขึ้นและการลดลงของตัวแปรส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์แตกต่างกันหรือไม่ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญอย่างยิ่งในเศรษฐศาสตร์การเงินและพลังงาน ที่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและเชิงลบไม่ค่อยหักล้างกันอย่างสมมาตร
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+15 more
แหล่งอ้างอิง
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. link ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/nonlinear-ardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบขอบเขต ARDL (การทดสอบขอบเขต Pesaran)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบการสหสัมพันธ์ร่วม (Engle-Granger Cointegration Test)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบสาเหตุแบบแกรนเจอร์ (Granger Causality Test)เศรษฐมิติ↔ compare
- การถดถอยควอนไทล์เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองเวกเตอร์ปรับแก้ความคลาดเคลื่อน (VECM)เศรษฐมิติ↔ compare