Regression modelEconometrics / time series

แบบจำลอง ARDL ไม่เชิงเส้น (NARDL)

แบบจำลอง ARDL ไม่เชิงเส้น (NARDL) เป็นการขยายกรอบการทดสอบขอบเขตของ ARDL เชิงเส้น เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบไม่สมมาตรทั้งในระยะยาวและระยะสั้นได้ โดยการแยกตัวแปรอิสระออกเป็นผลรวมย่อยสะสมที่เป็นบวกและลบ แบบจำลองนี้จะทดสอบว่าการเพิ่มขึ้นและการลดลงของตัวแปรส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์แตกต่างกันหรือไม่ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญอย่างยิ่งในเศรษฐศาสตร์การเงินและพลังงาน ที่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและเชิงลบไม่ค่อยหักล้างกันอย่างสมมาตร

นำไปใช้ด้วย EconMindเร็ว ๆ นี้วิดีโอเร็ว ๆ นี้Download slides

อ่านวิธีฉบับเต็ม

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้

เข้าสู่ระบบ

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+15 more

แหล่งอ้างอิง

  1. Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281–314). Springer. link
  2. Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. link

วิธีอ้างอิงหน้านี้

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/nonlinear-ardl

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

ถูกอ้างอิงโดย

การทดสอบ Bayesian ARDL Bounds TestBayesian NARDLการถดถอยแบบควอนไทล์บนควอนไทล์แบบเบย์ (Bayesian Quantile-on-Quantile Regression)การทดสอบขอบเขตของ Fourier ARDLFourier Nonlinear ARDL (Fourier NARDL)การถดถอยควอนไทล์บนควอนไทล์แบบฟูเรียร์แบบจำลองออโตริเกรสซีฟไม่เชิงเส้น (Nonlinear Autoregressive - NAR)การถดถอยร่วมแบบไม่เชิงเส้นของ Engle-Grangerการทดสอบสหบูรณาการแบบไม่เชิงเส้นของโยฮันเซนการถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดแบบไม่เชิงเส้น (Nonlinear Least Squares)การทดสอบรากหน่วยแบบไม่เชิงเส้นของ Phillips-Perronแบบจำลอง Nonlinear Structural Vector Autoregression (NL-SVAR)แบบจำลอง VAR ไม่เชิงเส้น (Nonlinear VAR Model)การทดสอบขอบเขตของ Panel ARDLการถดถอยควอนไทล์บนควอนไทล์ (Quantile-on-Quantile (QQ) Regression)การทดสอบ Robust ARDL Bounds Test สำหรับ Cointegrationการทดสอบขอบเขต ARDL ของการแบ่งส่วนโครงสร้างStructural Break NARDLการถดถอยเชิงปริมาณบนปริมาณแบบมีรอยเลื่อนเชิงโครงสร้างการทดสอบขอบเขตของแบบจำลอง ARDL ที่พารามิเตอร์เปลี่ยนแปลงตามเวลา
ScholarGateNonlinear ARDL (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model). สืบค้นเมื่อ 2026-06-15 จาก https://scholargate.app/th/econometrics/nonlinear-ardl · ชุดข้อมูล: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026