แบบจำลอง VAR ไม่เชิงเส้น (Nonlinear VAR Model)
แบบจำลอง Nonlinear VAR (NLVAR) เป็นการขยายแบบจำลอง Vector Autoregression (VAR) มาตรฐาน โดยอนุญาตให้ความสัมพันธ์เชิงพลวัตระหว่างอนุกรมเวลาหลายตัวแปรสามารถสลับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงได้อย่างราบรื่น ขึ้นอยู่กับตัวแปรเกณฑ์ (threshold variable) ที่สังเกตได้ สถานะของระบอบ (regime state) ที่ซ่อนอยู่ หรือฟังก์ชันการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่น (smooth transition function) แบบจำลองนี้ใช้เมื่อระบบเศรษฐกิจแสดงการตอบสนองที่ไม่สมมาตร การเปลี่ยนแปลงระบอบ หรือพลวัตที่ขึ้นอยู่กับสถานะ ซึ่งแบบจำลอง VAR เชิงเส้นไม่สามารถจับภาพได้
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Tsay, R. S. (1998). Testing and modeling multivariate threshold models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188–1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Krolzig, H.-M. (1997). Markov-Switching Vector Autoregressions: Modelling, Statistical Inference, and Application to Business Cycle Analysis. Springer. ISBN: 978-3540628644
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/nonlinear-var-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลอง ARDL ไม่เชิงเส้น (NARDL)เศรษฐมิติ↔ compare
- Structural Vector Autoregression (SVAR)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองการถดถอยอัตโนมัติแบบเวกเตอร์ (VAR)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองเวกเตอร์ปรับแก้ความคลาดเคลื่อน (VECM)เศรษฐมิติ↔ compare