การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบกรานเจอร์ด้วยพารามิเตอร์ที่แปรผันตามเวลา
การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบกรานเจอร์ด้วยพารามิเตอร์ที่แปรผันตามเวลา (Time-varying parameter Granger causality) เป็นการขยายกรอบการทดสอบแบบกรานเจอร์แบบดั้งเดิม โดยอนุญาตให้ความสัมพันธ์เชิงทำนายระหว่างอนุกรมเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาได้ แทนที่จะสมมติว่าผลกระทบเชิงสาเหตุคงที่ โมเดลจะประมาณค่าสัมประสิทธิ์เชิงสาเหตุที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อจับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การเปลี่ยนผ่านของระบอบ หรือการวิวัฒนาการที่ค่อยเป็นค่อยไปของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจหรือการเงิน
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica, 37(3), 424-438. DOI: 10.2307/1912791 ↗
- Primiceri, G. E. (2005). Time varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies, 72(3), 821-852. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Granger Causality. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/time-varying-parameter-granger-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบแกรนเจอร์ (Granger Causality Test)เศรษฐมิติ↔ compare
- Kalman Filterเบย์↔ compare
- Structural Vector Autoregression (SVAR)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองการถดถอยอัตโนมัติแบบเวกเตอร์ (VAR)เศรษฐมิติ↔ compare