การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบไม่เชิงเส้นของ Hiemstra-Jones
การทดสอบของ Hiemstra-Jones ซึ่งนำเสนอในปี 1994 เป็นกระบวนการไม่ใช้พารามิเตอร์สำหรับการตรวจจับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบไม่เชิงเส้นระหว่างอนุกรมเวลาสองชุด หลังจากกำจัดความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างกันออกไป พัฒนาขึ้นในบริบทของพลวัตราคาหุ้นและปริมาณการซื้อขาย โดยขยายกรอบการทำงานของความเป็นเหตุเป็นผลแบบ Granger เชิงเส้นมาตรฐาน โดยใช้สถิติปริพันธ์สหสัมพันธ์เพื่อตรวจจับความสามารถในการทำนายที่เกิดจากกลไกไม่เชิงเส้นที่แบบจำลอง VAR เชิงเส้นไม่สามารถจับได้
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Hiemstra, C., & Jones, J. D. (1994). Testing for linear and nonlinear Granger causality in the stock price-volume relation. The Journal of Finance, 49(5), 1639–1664. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1994.tb04776.x ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 2). Hiemstra-Jones Nonlinear Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/hiemstra-jones-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การจับคู่ไขว้แบบลู่เข้า (Convergent Cross Mapping - CCM)การอนุมานเชิงสาเหตุ↔ compare
- การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบแกรนเจอร์ (Granger Causality Test)เศรษฐมิติ↔ compare
- เอนโทรปีการถ่ายทอดการอนุมานเชิงสาเหตุ↔ compare