การทดสอบ Cross-sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF)
การทดสอบ Cross-sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF) ซึ่งนำเสนอโดย Pesaran (2007) เป็นการทดสอบรากหน่วย (unit-root test) แบบรุ่นที่สองสำหรับข้อมูลแบบพาเนล (panel data) ซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดการกับความสัมพันธ์ตามภาคตัดขวาง (cross-sectional dependence) ระหว่างหน่วยพาเนลต่างๆ ซึ่งแตกต่างจากการทดสอบรากหน่วยแบบพาเนลรุ่นแรกที่ตั้งสมมติฐานว่าไม่มีความสัมพันธ์ตามภาคตัดขวาง การทดสอบ CADF จะเพิ่มการถดถอย ADF ของแต่ละหน่วยด้วยค่าเฉลี่ยตามภาคตัดขวางของค่าที่ล่าช้า (lagged levels) และผลต่าง (first differences) ทำให้เหมาะสมกับการใช้งานกับข้อมูลมหภาค (macro-panels) และการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศ (cross-country studies) ที่มีปัจจัยร่วม (common factors) เป็นตัวขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวร่วมกัน
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265–312. DOI: 10.1002/jae.951 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 2). Cross-sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/cadf-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบรากหน่วย Augmented Dickey-Fuller (ADF)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบ CIPSเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบ Pesaran CD: การวินิจฉัยความเป็นอิสระของภาคตัดขวางสำหรับข้อมูลพาเนลเศรษฐมิติ↔ compare