การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบ Granger ของ Fourier Toda-Yamamoto
การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบ Fourier Toda-Yamamoto (FTY) เป็นการขยายขั้นตอนวิธี Toda-Yamamoto แบบดั้งเดิม โดยการฝังพจน์ตรีโกณมิติฟูเรียร์ในแบบจำลอง VAR ที่เพิ่มเข้ามา เพื่อจับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ราบรื่นและค่อยเป็นค่อยไปในองค์ประกอบเชิงกำหนด (deterministic component) โดยยังคงรักษาข้อได้เปรียบหลักของแนวทาง Toda-Yamamoto ไว้ นั่นคือ สามารถทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบ Granger ได้โดยไม่ต้องทดสอบลำดับการอินทิเกรตหรือการร่วมกันของสมการ (cointegration) ล่วงหน้า ในขณะเดียวกันก็ช่วยปรับปรุงขนาดและกำลังการทดสอบได้อย่างมากเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Yilanci, V., & Ozgur, O. (2019). Testing the Fourier Toda-Yamamoto causality test with an application to energy demand. Energy Economics, 84, 104498. link ↗
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/fourier-toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบแกรนเจอร์ (Granger Causality Test)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบ Toda-Yamamoto Grangerเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง Vector Autoregression (VAR)เศรษฐมิติ↔ compare