การทดสอบขอบเขต ARDL (การทดสอบขอบเขต Pesaran)
การทดสอบขอบเขต ARDL เป็นวิธีการถดถอยแบบล่าช้า (autoregressive distributed lag) ที่ทดสอบความสัมพันธ์ร่วมกัน (long-run level) ระหว่างอนุกรมเวลา ซึ่งนำเสนอโดย Pesaran, Shin และ Smith ในปี 2001 แตกต่างจากวิธี Johansen procedure วิธีนี้ยังคงใช้ได้ไม่ว่าตัวแปรจะเป็น I(0), I(1) หรือผสมกัน และมีความน่าเชื่อถือมากกว่าวิธี Johansen ในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กประมาณ 30 ถึง 80 การสังเกตการณ์
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
แผนที่ระเบียบวิธี
ย่านของระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกัน — เลือกโหนดเพื่อสำรวจ
+15 เพิ่มเติม
แหล่งอ้างอิง
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Narayan, P. K. (2005). The Saving and Investment Nexus for China: Evidence from Cointegration Tests. Applied Economics, 37(17), 1979–1990. DOI: 10.1080/00036840500278103 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Distributed Lag Bounds Test for Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/ardl-bounds-test
ระเบียบวิธีใด?
วางระเบียบวิธีนี้เคียงข้างระเบียบวิธีใกล้เคียงที่สุด แล้วอ่านเปรียบเทียบกัน — คลังวางหนังสือไว้บนโต๊ะให้แล้ว ส่วนการเลือกเป็นของท่าน
- การทดสอบสหสัมพันธ์ร่วมของโยฮันเซนและแบบจำลองการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนแบบเวกเตอร์การเงิน↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลองนัยถดถอยแบบอัตโนมัติแบบไม่เชิงเส้น (NARDL)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลองเวกเตอร์ปรับแก้ความคลาดเคลื่อน (VECM)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ