การทดสอบรากหน่วยของฟิลลิปส์-เพอร์รอน
การทดสอบของฟิลลิปส์-เพอร์รอน (PP) เป็นการทดสอบรากหน่วยแบบนอนพาราเมตริกสำหรับอนุกรมเวลา ซึ่งปรับแก้สำหรับสหสัมพันธ์อนุกรมและภาวะความแปรปรวนไม่คงที่ในพจน์ความคลาดเคลื่อน โดยไม่ต้องเพิ่มค่าหน่วงของผลต่าง การทดสอบนี้ถูกนำเสนอโดย Phillips และ Perron (1988) โดยใช้ตัวประมาณค่าความแปรปรวนระยะยาวแบบอาศัยเคอร์เนลเพื่อปรับสถิติ Dickey-Fuller ทำให้มีความทนทานต่อกระบวนการความคลาดเคลื่อนที่มีการขึ้นต่อกันอย่างอ่อนในวงกว้าง
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+11 more
แหล่งอ้างอิง
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/phillips-perron-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลอง ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบรากหน่วย Augmented Dickey-Fuller (ADF)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบสาเหตุแบบแกรนเจอร์ (Granger Causality Test)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบภาวะอยู่กับที่ของ KPSSเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง Zivot-Andrewsเศรษฐมิติ↔ compare