แบบจำลอง Panel GARCH
แบบจำลอง Panel GARCH เป็นการขยายกรอบแนวคิด Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity ของ Bollerslev (1986) ไปสู่ข้อมูลแบบพาเนล ซึ่งช่วยให้ความแปรปรวนแบบมีเงื่อนไข (conditional variance) เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาสำหรับแต่ละหน่วยภาคตัดขวาง (cross-sectional unit) แบบจำลองนี้สามารถจับลักษณะเฉพาะของแต่ละหน่วย (unit-level heterogeneity) และการกระจุกตัวของความผันผวนที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา (time-varying volatility clustering) ได้พร้อมกัน ทำให้เป็นเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการสร้างแบบจำลองความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในข้อมูลพาเนลทางการเงินและเศรษฐศาสตร์มหภาคที่มีหลายหน่วย
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
- Bauwens, L., Laurent, S., & Rombouts, J. V. K. (2006). Multivariate GARCH models: a survey. Journal of Applied Econometrics, 21(1), 79–109. DOI: 10.1002/jae.842 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/panel-garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลอง ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง EGARCH (Exponential GARCH)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองผลกระทบคงที่แบบแผง (Panel Fixed Effects Model)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองทีจีอาร์ซีเอช (TGARCH Model - Threshold GARCH)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองการถดถอยอัตโนมัติแบบเวกเตอร์ (VAR)เศรษฐมิติ↔ compare