Regression modelEconometrics / time series

แบบจำลองความคลาดเคลื่อนแบบสุ่มฟูเรียร์ (Fourier Random Effects Model)

แบบจำลองความคลาดเคลื่อนแบบสุ่มฟูเรียร์ (Fourier Random Effects Model) เป็นการขยายแบบจำลองตัวประมาณค่าความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม (random effects panel estimator) มาตรฐาน โดยการผนวกพจน์ตรีโกณมิติ (ฟูเรียร์) เพื่อประมาณการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ราบรื่นและค่อยเป็นค่อยไปในแนวโน้มเวลาหรือค่าตัดแกน (intercept) แบบจำลองนี้ยังคงข้อดีด้านประสิทธิภาพของตัวประมาณค่าความคลาดเคลื่อนแบบสุ่มแบบกำลังสองน้อยสุดน้อยที่สุด (GLS) ในขณะที่ยอมให้พารามิเตอร์เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามเวลาโดยไม่จำเป็นต้องทราบวันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แน่นอน

นำไปใช้ด้วย EconMindเร็ว ๆ นี้วิดีโอเร็ว ๆ นี้Download slides

อ่านวิธีฉบับเต็ม

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้

เข้าสู่ระบบ

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

แหล่งอ้างอิง

  1. Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationary test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x
  2. Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-199. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081

วิธีอ้างอิงหน้านี้

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Flexible Form Random Effects Panel Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/fourier-random-effects-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateFourier Random Effects Model (Fourier Flexible Form Random Effects Panel Model). สืบค้นเมื่อ 2026-06-15 จาก https://scholargate.app/th/econometrics/fourier-random-effects-model · ชุดข้อมูล: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026