แบบจำลองดุลยภาพทั่วไปเชิงพลวัตเชิงสุ่ม (DSGE)
แบบจำลอง DSGE เป็นแบบจำลองดุลยภาพทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์มหภาคที่มีรากฐานจากระดับจุลภาค ซึ่งรวมการตัดสินใจเพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของครัวเรือน บริษัท และรัฐบาล ภายใต้ความคาดหวังเชิงเหตุผล แบบจำลองนี้ได้รับความนิยมสำหรับการทำงานด้านนโยบายเชิงประจักษ์โดย Smets และ Wouters (2007) และด้วยกรอบการประมาณค่าแบบเบย์โดย An และ Schorfheide (2007) จึงกลายเป็นเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์นโยบายของธนาคารกลาง การจำลองผลกระทบทางการคลัง และการศึกษาความผันผวนของวัฏจักรธุรกิจ
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Smets, F. & Wouters, R. (2007). Shocks and Frictions in US Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach. American Economic Review, 97(3), 586–606. DOI: 10.1257/aer.97.3.586 ↗
- An, S. & Schorfheide, F. (2007). Bayesian Analysis of DSGE Models. Econometric Reviews, 26(2–4), 113–172. DOI: 10.1080/07474930701220071 ↗
- Adjemian, S. et al. (2011). Dynare: Reference Manual, Version 4. Dynare Working Papers, 1. link ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Stochastic General Equilibrium Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/dsge-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลองดุลยภาพทั่วไปที่คำนวณได้ (Computable General Equilibrium - CGE)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองปริภูมิสถานะ (ตัวกรองคาลมาน)เศรษฐมิติ↔ compare
- Structural Vector Autoregression (SVAR)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง Vector Autoregression (VAR)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองการแก้ไขข้อผิดพลาดเวกเตอร์ (VECM)เศรษฐมิติ↔ compare