การทดสอบ KPSS แบบพารามิเตอร์แปรผันตามเวลา
การทดสอบ KPSS แบบพารามิเตอร์แปรผันตามเวลา (Time-Varying Parameter KPSS Test) เป็นการขยายการทดสอบภาวะอยู่กับที่แบบ Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992) แบบดั้งเดิม ไปสู่สถานการณ์ที่องค์ประกอบเชิงกำหนด (deterministic components) หรือองค์ประกอบเชิงสุ่ม (stochastic components) ของอนุกรมเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การทดสอบนี้ตั้งสมมติฐานว่าง (null hypothesis) ของภาวะอยู่กับที่ โดยยอมให้พารามิเตอร์ของแบบจำลองมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้มีความทนทานต่อความไม่แน่นอนของโครงสร้าง (structural instability) ซึ่งหากไม่พิจารณาอาจทำให้ผลการทดสอบ KPSS แบบมาตรฐานบิดเบือนไป
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root: How sure are we that economic time series have a unit root? Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
- Cavaliere, G., & Taylor, A. M. R. (2007). Testing for unit roots in time series models with non-stationary volatility. Journal of Econometrics, 140(2), 919-947. DOI: 10.1016/j.jeconom.2006.07.019 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/time-varying-parameter-kpss-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบรากหน่วย Augmented Dickey-Fuller (ADF)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบภาวะอยู่กับที่ของ KPSSเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบรากหน่วยแบบฟิลลิปส์-เพอร์รอน (Phillips-Perron (PP) Unit-Root Test)เศรษฐมิติ↔ compare