OLS ที่ทนทาน (OLS พร้อมส่วนคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่ทนทาน)
OLS ที่ทนทานประยุกต์ใช้วิธีการกำลังสองน้อยที่สุด (OLS) เพื่อประมาณค่าสัมประสิทธิ์ จากนั้นจึงแทนที่ส่วนคลาดเคลื่อนมาตรฐานแบบคลาสสิกด้วยส่วนคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่สอดคล้องกับความแปรปรวนไม่คงที่ (HC) ซึ่งมักเรียกว่าส่วนคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ White วิธีนี้ไม่เปลี่ยนแปลงค่าประมาณจุด แต่ให้สถิติ t และช่วงความเชื่อมั่นที่ถูกต้อง แม้ว่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนจะไม่คงที่ในทุกข้อสังเกตก็ตาม
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+3 more
แหล่งอ้างอิง
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
- Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Ordinary Least Squares with Heteroscedasticity-Consistent Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/robust-ols
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- กำลังสองน้อยที่สุดแบบทั่วไป (Generalized Least Squares - GLS)สถิติศาสตร์↔ compare
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองผลกระทบคงที่แบบแผง (Panel Fixed Effects Model)เศรษฐมิติ↔ compare
- การถดถอยควอนไทล์เศรษฐมิติ↔ compare
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดทั่วไปแบบคงทน (Robust GLS)เศรษฐมิติ↔ compare
- การวิเคราะห์กำลังสองน้อยที่สุดแบบถ่วงน้ำหนัก (WLS)สถิติศาสตร์↔ compare