Regression modelEconometrics / time series

OLS ที่ทนทาน (OLS พร้อมส่วนคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่ทนทาน)

OLS ที่ทนทานประยุกต์ใช้วิธีการกำลังสองน้อยที่สุด (OLS) เพื่อประมาณค่าสัมประสิทธิ์ จากนั้นจึงแทนที่ส่วนคลาดเคลื่อนมาตรฐานแบบคลาสสิกด้วยส่วนคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่สอดคล้องกับความแปรปรวนไม่คงที่ (HC) ซึ่งมักเรียกว่าส่วนคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ White วิธีนี้ไม่เปลี่ยนแปลงค่าประมาณจุด แต่ให้สถิติ t และช่วงความเชื่อมั่นที่ถูกต้อง แม้ว่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนจะไม่คงที่ในทุกข้อสังเกตก็ตาม

นำไปใช้ด้วย EconMindเร็ว ๆ นี้วิดีโอเร็ว ๆ นี้Download slides

อ่านวิธีฉบับเต็ม

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้

เข้าสู่ระบบ

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+3 more

แหล่งอ้างอิง

  1. White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934
  2. Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860

วิธีอ้างอิงหน้านี้

ScholarGate. (2026, June 3). Ordinary Least Squares with Heteroscedasticity-Consistent Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/robust-ols

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

ถูกอ้างอิงโดย

ScholarGateRobust OLS (Ordinary Least Squares with Heteroscedasticity-Consistent Standard Errors). สืบค้นเมื่อ 2026-06-15 จาก https://scholargate.app/th/econometrics/robust-ols · ชุดข้อมูล: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026