Regression model
แบบจำลองนัยถดถอยแบบอัตโนมัติแบบไม่เชิงเส้น (NARDL)
แบบจำลอง NARDL ซึ่ง Shin, Yu และ Greenwood-Nimmo นำเสนอในปี 2014 เป็นการขยายกรอบ ARDL เพื่อจับความสัมพันธ์แบบอสมมาตรทั้งในระยะยาวและระยะสั้น โดยทดสอบว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและการเปลี่ยนแปลงเชิงลบของผู้ถูกอ้างอิงส่งผลต่อตัวแปรตามแตกต่างกันหรือไม่
อ่านวิธีฉบับเต็ม
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Shin, Y., Yu, B. & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling Asymmetric Cointegration and Dynamic Multipliers in a Nonlinear ARDL Framework. In: Sickles, R. & Horrace, W. (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt. Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/nardl-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)เศรษฐมิติ↔ compare
- การถดถอยควอนไทล์เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง STAR (Smooth Transition Autoregressive Model)เศรษฐมิติ↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)เศรษฐมิติ↔ compare