การประมาณค่ากำลังสองน้อยที่สุดแบบกำลังสองน้อยที่สุดทั่วไปที่แบ่งตามโครงสร้าง (Structural Break GLS)
Structural Break GLS เป็นการประมาณค่ากำลังสองน้อยที่สุดแบบกำลังสองน้อยที่สุดทั่วไป (Generalized Least Squares - GLS) ที่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการสร้างข้อมูลอย่างชัดเจน วิธีการนี้จะประมาณเวกเตอร์สัมประสิทธิ์แยกกันสำหรับแต่ละช่วงที่กำหนดโดยวันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง พร้อมทั้งแก้ไขข้อผิดพลาดที่ไม่เป็นทรงกลม (non-spherical errors) เช่น ความแปรปรวนต่างกัน (heteroscedasticity) หรือสหสัมพันธ์ในตัวเอง (autocorrelation) ซึ่งมักเกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ทำให้ได้ค่าประมาณที่สอดคล้องและมีประสิทธิภาพในทุกช่วง
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis (7th ed.). Prentice Hall. ISBN: 978-0131395381
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Generalized Least Squares with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/structural-break-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- กำลังสองน้อยที่สุดแบบทั่วไป (Generalized Least Squares - GLS)สถิติศาสตร์↔ compare
- Panel Generalized Least Squares (Panel GLS)เศรษฐมิติ↔ compare
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดทั่วไปแบบคงทน (Robust GLS)เศรษฐมิติ↔ compare
- Structural Break OLSเศรษฐมิติ↔ compare
- Structural Break WLSเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง Zivot-Andrewsเศรษฐมิติ↔ compare