การทดสอบรากหน่วยแบบเบย์เซียน Phillips-Perron
การทดสอบรากหน่วยแบบเบย์เซียน Phillips-Perron (Bayesian Phillips-Perron unit root test) ผสมผสานการแก้ไขความแปรปรวนระยะยาวแบบไม่ใช้พาราเมตริก (nonparametric long-run variance correction) ของการทดสอบ Phillips-Perron แบบดั้งเดิมเข้ากับกรอบการอนุมานแบบเบย์เซียน (Bayesian inferential framework) แทนที่จะใช้ค่า p-value การทดสอบนี้จะให้ความน่าจะเป็นภายหลัง (posterior probability) หรือ Bayes factor ที่วัดหลักฐานสนับสนุนหรือคัดค้านรากหน่วย ทำให้ผู้วิจัยสามารถรวมความรู้ทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ก่อน (prior economic knowledge) และได้ข้อสรุปเชิงความน่าจะเป็นโดยตรงเกี่ยวกับภาวะคงทน (persistence) ของอนุกรมเวลา
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Sims, C. A., & Uhlig, H. (1991). Understanding unit rooters: A helicopter tour. Econometrica, 59(6), 1591-1599. DOI: 10.2307/2938280 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/bayesian-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบรากหน่วย Augmented Dickey-Fuller (ADF)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบรากหน่วยแบบเบย์เซียน ADF (Bayesian ADF Unit Root Test)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง VAR แบบเบย์ (BVAR)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบรากหน่วยของฟิลลิปส์-เพอร์รอนเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง Zivot-Andrewsเศรษฐมิติ↔ compare